Repository Institut teknologi Sumatera


Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat Indonesia ORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026 Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah...
Analisis Risiko Return Saham Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) Berbasis Model GJR-GARCH AMANDA RAISSA DIYANTI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026 Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Investasi saham di pasar modal merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi volatilitas return saham menggunak...

Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat Indonesia

ORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026

Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah...

Analisis Risiko Return Saham Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) Berbasis Model GJR-GARCH

AMANDA RAISSA DIYANTI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Investasi saham di pasar modal merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi volatilitas return saham menggunak...